Механические торговые системы на Форекс: Преимущества и недостатки МТС
Механические торговые системы на Форекс: Преимущества и недостатки МТС
В эру полнейшей компьютеризации рынка, большинство трейдеры на финансовом рынке Форекс используют электронные торговые системы. Данная идея весьма эффективна – механический помощник освобождает большое количество времени, делает всю монотонную работу, производит за вас технический анализ и т.п. Однако не стоит думать, что когда вы установите такую программу, прибыль сразу потечет вам в карман. У таких систем есть свои недостатки.
Хотелось бы для начала дать определение механической торговой системы. МТС –программа для компьютера, осуществляющая авто установку и снятие заявок, по предварительно установленной в ней логики. В соответствии с торговой стратегией. Также программа может выполнять дополнительные функции на усмотрение автора системы – контроль заявок, мониторинг сделок, анализ торговли с последующим предоставлением отчетов и так далее.
Таким образом, подобную систему лучше было бы назвать автоматической. Однако традиционно сложилось так, что торговые программы именуются механическими. И те трейдеры, которые готовы сами принимать решение, но не желают анализировать огромные объемы информации, пользуются так называемыми торговыми советниками. Это программы, которые собирают данные, анализируют их, производят вычисления и докладывают о результатах человеку. Торговать они, как правило, не могут. Трейдер сам, на основании полученных данных совершает те или иные действия.
Теперь мы можем рассмотреть плюсы и минусы торговых систем. К плюсам можно отнести скорость принятия решений, их точность расчетов, а также хладнокровие и постоянную работоспособность. Машина просто не может устать или принять решение на основе эмоций или так называемого чутья. Казалось бы, трейдер получает идеального помощника, однако почему же до сих пор все не перешли на механические торговые системы, и не купаются в прибыли. У программ есть ряд недостатков, не позволяющих им быть идеальным решением всех проблем.
В-первых, подобную программу сложно написать, хороший программист, как правило, не разбирается в биржевой торговле, а биржевик мало смыслит в программировании, и объяснить друг другу какую программу они хотят видеть на выходе они не могут.
Во-вторых, роботы используют лишь технический анализ, а реагировать на новости отдельных компаний они не в состоянии. И, наконец, отсутствие эмоций и живого разума является недостатком. Робот чаще всего не знает, как действовать в нестандартных ситуациях. Действительно механические торговые системы упрощают жизнь трейдеру, поскольку принятие решений при их использовании основывается на однозначном алгоритме. То есть трейдеру не надо разбираться о ситуации на рынках в каждом отдельном случае, а надо просто реализовывать четкий алгоритм действий.
Однако, снимая с трейдера груз психологических проблем, они по-прежнему, и даже в большей степени, чем другие торговые системы, требуют торговой дисциплины. Это тоже психологическая проблема, так как монотонно реализовывать один и тот же алгоритм действий долгое время, даже если он приносит положительный результат, крайне не просто. Человеку свойственно постоянно пытаться усовершенствовать даже и так неплохо работающую систему, и откорректировать сигналы. Иногда это дает обратные результаты, на помощь может прийти компьютер – автоматизация выставления заявок, на открытие и закрытие позиции. Однако при использовании автоматизированной торговли могут возникнуть проблемы иного характера.
С одной стороны, механические торговые системы имеют преимущество перед чисто интуитивной торговли, или торговли без четкого алгоритма. Кроме того, огромным плюсом, является возможность тестирования таких систем на исторических данных. С другой стороны их запрограммированость, то есть негибкость может давать отрицательные результаты. В некоторых случаях при торговле на рынке требуется решать и принимать нестандартные решения, реагировать на ситуацию быстрее, чем обычно. Все это приводит к тому, что оптимальным является сочетание эксплуатации МТС с ручным управлением. Но это уже требует значительный опыт трейдера.
Новичкам можно посоветовать использовать механическую торговую систему и пореже корректировать ее результаты. Разработать свою механическую торговую систему, даже начинающему инвестору, не так то сложно, как это кажется на первый взгляд. За основу любой механической системы можно взять одно или два рабочих правила технического анализа.
Следующий шаг – это проверить, как эти правила работали на каком то историческом промежутке. Нормальным периодом считается тестирование механической торговой системы на отрезке в год истории. Следующий шаг – это реализация этих правил в виде программного алгоритма. И последний шаг – это запуск этого программного алгоритма в реальном времени и контролирование его ситуации.
Таким образом, трейдерам лучше рассматривать МТС, как помощника, который может выполнить часть работы. К примеру – тех.анализ. Но надо быть внимательным, не следует во всем доверять роботу. Без человеческой интуиции он не знает как действовать в нестандартных ситуациях, и может легко потерять весь капитал за пару часов, если вы не выставили особых ограничений.
